长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文
长城中国智造灵活配置混合型证券投资基
金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 08 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......6
2.1 基金基本情况......6
2.2 基金产品说明......6
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式......7
2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15
6.1 资产负债表......15
6.2 利润表......16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......37
7.1 期末基金资产组合情况......37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合......37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45
7.12 投资组合报告附注......46
§8 基金份额持有人信息......48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48
§9 开放式基金份额变动......49
§10 重大事件揭示......50
10.1 基金份额持有人大会决议......50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50
10.4 基金投资策略的改变......50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50
10.8 其他重大事件......53
§11 影响投资者决策的其他重要信息......56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
§12 备查文件目录......57
12.1 备查文件目录......57
12.2 存放地点......57
12.3 查阅方式......57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长城中国智造混合
基金主代码 001880
交易代码 001880
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,019,181.37 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过深入分析国内外经济的发展趋势，积极把
投资目标 握中国制造业的产业升级、信息化改造带来的投资机
会，在严格控制投资风险的基础上，力求实现超过业
绩比较基准的收益。
本基金采用“自上而下”的方法进行大类资产配置。
自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指
标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券
市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场
流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有
重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。在资
本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性
要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短
投资策略 期金融工具中实现最佳匹配。
本基金界定的中国智造主题相关公司指受益于信息化
和工业化深度融合，利用信息技术手段改造传统工业，
或依托新技术崛起的新兴制造业企业。本基金将在中
国智造的定义内选择具有核心技术、高附加值产品、
创新研发能力和国际竞争力的行业公司，以及向上述
行业提供产品和服务的公司进行组合构建。细化到行
业分类上，本基金投资的行业主要包括电子、信息服
务、信息设备、机械设备、交运设备、计算机、医疗
器械、公用事业、金属非金属新材料等。
业绩比较基准 55%×中证工业 4.0 指数收益率＋45%×中债综合财富
指数收益率。
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中
等收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 车君 田青
信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275853
深圳市福田区益田路
注册地址 6009 号新世界商务中心 北京市西城区金融大街 25 号
41 层
深圳市福田区益田路 北京市西城区闹市口大街 1 号
办公地址 6009 号新世界商务中心 院 1 号楼
40、41 层
邮政编码 518026 100033
法定代表人 王军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路 6009 号新世
界商务中心 40、41 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 9,722,624.19
本期利润 10,432,447.83
加权平均基金份额本期利润 0.1787
本期加权平均净值利润率 17.98%
本期基金份额净值增长率 14.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,718,695.81
期末可供分配基金份额利润 0.0452
期末基金资产净值 39,737,877.18
期末基金份额净值 1.0452
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.52%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -0.50% 0.65% 2.77% 0.89% -3.27% -0.24%
过去三个月 1.30% 1.19% -3.93% 1.11% 5.23% 0.08%
过去六个月 14.81% 1.11% 17.16% 1.13% -2.35% -0.02%
过去一年 7.56% 0.96% 6.24% 1.13% 1.32% -0.17%
过去三年 - - - - - -
自基金合同 4.52% 0.77% -5.65% 0.98% 10.17% -0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
